Сравнение AD-UN.TO с AGF-B.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 6.14%/yr vs 18.91%/yr for AGF-B.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и AGF-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 6.14% против 18.91% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 6.14%
AGF-B.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 50.45%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и AGF-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 17.67% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 9.25% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 41.60% | -38.19% | 36.77% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and AGF-B.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, AD-UN.TO and AGF-B.TO have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.28B
AGF-B.TO:
CA$1.15B
AD-UN.TO:
CA$2.23
AGF-B.TO:
CA$1.73
AD-UN.TO:
10.68
AGF-B.TO:
10.13
AD-UN.TO:
32.04
AGF-B.TO:
0.26
AD-UN.TO:
5.26
AGF-B.TO:
2.09
AD-UN.TO:
1.12
AGF-B.TO:
0.96
AD-UN.TO:
CA$220.04M
AGF-B.TO:
CA$561.40M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
AGF-B.TO:
CA$342.49M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
AGF-B.TO:
CA$163.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
AGF-B.TO
Сравнение AD-UN.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | AGF-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.98 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 5.79 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.56 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и AGF-B.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и AGF-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -90.57% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -25.57% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -25.57% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -29.90% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -65.63% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -14.85% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -45.84% | +29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 8.74% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и AGF-B.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.14%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.68% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 26.97% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 32.59% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 29.20% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.82% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и AGF-B.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 5.97% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.91% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и AGF-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и AGF-B.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и AGF-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор