Сравнение AD-UN.TO с FC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO).
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и FC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и FC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 4.11% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
FC.TO Firm Capital Mortgage Investment Corporation | 3.18% | 6.87% | 20.14% | 11.21% | -19.55% | 20.36% | -6.50% | 20.36% | 8.82% | 2.16% |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$953.93M
FC.TO:
CA$478.20M
AD-UN.TO:
CA$1.94
FC.TO:
CA$0.96
AD-UN.TO:
10.85
FC.TO:
12.38
AD-UN.TO:
32.56
FC.TO:
4.85
AD-UN.TO:
5.16
FC.TO:
6.80
AD-UN.TO:
0.85
FC.TO:
1.12
AD-UN.TO:
CA$191.06M
FC.TO:
CA$68.18M
AD-UN.TO:
CA$175.91M
FC.TO:
CA$54.28M
AD-UN.TO:
CA$134.85M
FC.TO:
CA$46.50M
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FC.TO с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям FC.TO по среднегодовой доходности: 5.48% против 7.22% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 5.48%
FC.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. FC.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
FC.TO
Сравнение AD-UN.TO c FC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | FC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.50 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | FC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AD-UN.TO и FC.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и FC.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FC.TO в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.75% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
FC.TO Firm Capital Mortgage Investment Corporation | 8.60% | 8.70% | 8.31% | 9.13% | 8.89% | 6.61% | 7.42% | 6.83% | 7.50% | 7.72% | 7.02% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и FC.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки FC.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и FC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | FC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -49.63% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -6.65% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -29.03% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -49.63% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.42% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -5.23% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.51% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и FC.TO
Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | FC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.00% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.13% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 11.00% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 15.56% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 19.14% | +13.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и FC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Firm Capital Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и FC.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 46.52M при выручке в 54.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.87M при выручке в 17.05M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.60M при выручке в 54.10M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
FC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.43M при выручке в 17.05M, что соответствует операционной рентабельности 90.5%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в -243.00K при выручке в 54.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
FC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.74M при выручке в 17.05M, что соответствует чистой рентабельности 51.2%.