PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AD-UN.TO с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AD-UN.TO с BKRIY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AD-UN.TO in Asset Management, BKRIY in Banks - Regional. Over the past 5 years, AD-UN.TO returned 15.77%/yr vs 33.56%/yr for BKRIY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD-UN.TO и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BKRIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKRIY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у BKRIY с доходностью 8.30%.

AD-UN.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
19.55%
1 год
35.94%
3 года*
24.59%
5 лет*
15.77%
10 лет*
5.99%

BKRIY

1 день
-1.61%
1 месяц
11.44%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.26%
1 год
51.71%
3 года*
35.47%
5 лет*
33.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		15.79%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-6.05%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		8.30%108.97%21.07%-3.20%74.10%45.51%-28.09%-6.73%-37.08%

Correlation

The correlation between AD-UN.TO and BKRIY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.13

The correlation between AD-UN.TO and BKRIY shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AD-UN.TO:

CA$2.23

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

AD-UN.TO:

10.51

BKRIY:

6.83

Коэффициент PEG

AD-UN.TO:

31.53

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

AD-UN.TO:

5.17

BKRIY:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$220.04M

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$197.90M

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$179.07M

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alaris Equity Partners Income Trust

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AXAD-UN.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с FDPBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

AD-UN.TO vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD-UN.TO c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AD-UN.TOBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.73

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.27

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.21

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.31

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AD-UN.TO vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD-UN.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKRIY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD-UN.TO и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AD-UN.TOBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AD-UN.TO и BKRIY

Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -84.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AD-UN.TOBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-84.16%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.20%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.63%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-30.45%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.85%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-28.04%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.57%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AD-UN.TO и BKRIY

Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 3.98%, в то время как у Bank of Ireland Group plc (BKRIY) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AD-UN.TOBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.40%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

22.96%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

30.06%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

40.13%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

47.36%

-15.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD-UN.TO и BKRIY

Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BKRIY в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.07%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%7.49%6.66%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.11%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
65.37M
1.90B
(AD-UN.TO) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AD-UN.TO значения в CAD, BKRIY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AD-UN.TO and BKRIY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор