Сравнение QBDSX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SIFAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.91% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и SIFAX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
QBDSX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
QBDSX
SIFAX
Сравнение QBDSX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.03 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.86 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.49 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.92 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.03 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и SIFAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и SIFAX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и SIFAX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -23.62% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.07% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -8.32% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -14.69% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.35% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.65% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.25% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и SIFAX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.04% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.93% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 5.30% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.50% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.16% | +0.10% |