PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с SCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.08% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий QBDSX и SCD

QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.26

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.47

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.34

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

1.00

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.30

Корреляция

Корреляция между QBDSX и SCD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и SCD

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SCD в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и SCD

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-62.40%

+44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-15.61%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-23.41%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-60.76%

+42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.02%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.10%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

5.39%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и SCD

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.18%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.49%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

19.13%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

19.86%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

23.33%

-18.07%