Сравнение QB с PMJA
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while PMJA is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности QB и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.35%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 4.24% |
Correlation
The correlation between QB and PMJA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. PMJA — Ранг доходности на риск
QB
PMJA
Сравнение QB c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 2.32 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок QB и PMJA
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -2.98% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.34% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 2.04% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.85% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.85% | +2.90% |
Сравнение комиссий QB и PMJA
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и PMJA
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and PMJA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PMJA.
They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.50% for PMJA.
Подберите оптимальное распределение для QB и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор