Сравнение QB с MMAX
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while MMAX is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности QB и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 3.76% |
Correlation
The correlation between QB and MMAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. MMAX — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение QB c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и MMAX
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -1.93% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.35% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.11% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 1.43% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 2.48% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 2.48% | +4.37% |
Сравнение комиссий QB и MMAX
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и MMAX
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and MMAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.63% for QB.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для QB и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор