Сравнение QB с APXM
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while APXM is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности QB и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 1.82%.
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.82% | 2.78% |
Correlation
The correlation between QB and APXM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. APXM — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение QB c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и APXM
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -0.60% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.36% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.04% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 1.22% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 1.36% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 1.36% | +5.49% |
Сравнение комиссий QB и APXM
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и APXM
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and APXM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
QB has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для QB и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор