PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAT с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QAT и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.


QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

IBIC

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.41%
С начала года
2.55%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и IBIC


2026 (YTD)202520242023
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
-3.28%8.81%5.20%2.14%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.55%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between QAT and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.07

The correlation between QAT and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Qatar ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

QAT vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QATIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.10

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

15.70

-15.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

53.10

-53.41

QAT vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и IBIC

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QATIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-0.90%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-0.27%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-0.08%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-0.10%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

0.08%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и IBIC

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QATIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.31%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

0.70%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

0.91%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

1.56%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

1.56%

+15.95%

Сравнение комиссий QAT и IBIC

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и IBIC

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IBIC в 4.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы


QAT and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (3.17%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -1.91% for QAT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.62% for IBIC.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор