Сравнение QAT с IBIC
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, QAT returned -1.91% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QAT charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности QAT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | 8.81% | 5.20% | 2.14% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between QAT and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between QAT and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
QAT
IBIC
Сравнение QAT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.10 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 15.70 | -15.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 53.10 | -53.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и IBIC
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -0.90% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -0.27% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.08% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -0.10% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 0.08% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и IBIC
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.31% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 0.70% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 0.91% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 1.56% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 1.56% | +15.95% |
Сравнение комиссий QAT и IBIC
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и IBIC
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAT has higher volatility (3.17%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -1.91% for QAT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.62% for IBIC.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор