PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAN.AX с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QAN.AX с AXON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAN.AX (Qantas Airways Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — QAN.AX in Airlines, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, QAN.AX returned 14.62%/yr vs 36.39%/yr for AXON. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QAN.AX и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Qantas Airways Limited (QAN.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QAN.AX торгуется в AUD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QAN.AX показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -18.95%. За последние 10 лет акции QAN.AX уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.62% против 36.39% соответственно.

QAN.AX

1 день
-0.11%
1 месяц
6.89%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-7.77%
3 года*
14.20%
5 лет*
15.15%
10 лет*
14.62%

AXON

1 день
-4.11%
1 месяц
29.41%
С начала года
-18.95%
6 месяцев
-16.87%
1 год
-43.09%
3 года*
33.15%
5 лет*
30.49%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAN.AX и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAN.AX
Qantas Airways Limited		-9.75%21.79%67.04%-10.65%19.96%3.30%-30.08%28.19%18.12%56.17%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-18.95%-11.38%153.21%55.80%12.67%35.64%52.52%68.28%82.79%1.00%

Correlation

The correlation between QAN.AX and AXON is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qantas Airways Limited

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с QAN.AX:
QAN.AX с BTC-USDQAN.AX с AMZNQAN.AX с BNDXQAN.AX с USD=XQAN.AX с IBKRQAN.AX с EWJQAN.AX с WISE.L
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ENTGAXON с ATRO

Доходность на риск

QAN.AX vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAN.AX
Ранг доходности на риск QAN.AX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAN.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAN.AX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAN.AX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAN.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAN.AX c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qantas Airways Limited (QAN.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAN.AXAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.04

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.68

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.16

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAN.AX vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAN.AX на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAN.AX и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAN.AXAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QAN.AX и AXON

Максимальная просадка QAN.AX за все время составила -81.91%, примерно равная максимальной просадке AXON в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAN.AX и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAN.AXAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.91%

-83.09%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.51%

-63.44%

+33.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.51%

-63.44%

+33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-63.44%

+33.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-63.44%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-48.54%

+27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-34.49%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

37.14%

-21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QAN.AX и AXON

Текущая волатильность для Qantas Airways Limited (QAN.AX) составляет 9.97%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что QAN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAN.AXAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

20.75%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

43.55%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

55.26%

-24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

47.40%

-18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

48.46%

-15.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAN.AX и AXON

Дивидендная доходность QAN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAN.AX
Qantas Airways Limited		5.05%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%2.78%3.52%2.94%2.78%2.10%5.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QAN.AX и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qantas Airways Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QAN.AX значения в AUD, AXON значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QAN.AX and AXON have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAN.AX и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор