Сравнение QAN.AX с EWJ
QAN.AX (Qantas Airways Limited) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, QAN.AX returned 14.62%/yr vs 9.42%/yr for EWJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QAN.AX и EWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QAN.AX торгуется в AUD, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QAN.AX показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции QAN.AX превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.42% соответственно.
QAN.AX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 14.62%
EWJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам QAN.AX и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAN.AX Qantas Airways Limited | -9.75% | 21.79% | 67.04% | -10.65% | 19.96% | 3.30% | -30.08% | 28.19% | 18.12% | 56.17% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 6.40% | 16.70% | 17.81% | 20.38% | -12.29% | 7.09% | 5.27% | 19.89% | -4.89% | 14.80% |
Correlation
The correlation between QAN.AX and EWJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAN.AX vs. EWJ — Ранг доходности на риск
QAN.AX
EWJ
Сравнение QAN.AX c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qantas Airways Limited (QAN.AX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAN.AX | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.51 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.83 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAN.AX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.18 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QAN.AX и EWJ
Максимальная просадка QAN.AX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки EWJ в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAN.AX и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAN.AX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -46.86% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.51% | -12.85% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.51% | -12.85% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -24.61% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -24.61% | -45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -2.98% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -15.00% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 4.01% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAN.AX и EWJ
Qantas Airways Limited (QAN.AX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QAN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAN.AX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 3.36% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 12.73% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 16.45% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 15.13% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 14.98% | +17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAN.AX и EWJ
Дивидендная доходность QAN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EWJ в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.03% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
QAN.AX Qantas Airways Limited | 5.05% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.78% | 3.52% | 2.94% | 2.78% | 2.10% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
QAN.AX and EWJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAN.AX и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор