Сравнение QALT с SEIQ
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QALT charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SEIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 6.01%.
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIQ
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SEIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.22% | 53.86% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 6.01% | 2.71% |
Correlation
The correlation between QALT and SEIQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SEIQ — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIQ
Сравнение QALT c SEIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | SEIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и SEIQ
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -14.87% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.70% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SEIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 11.19% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 14.57% | +35.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 14.57% | +35.43% |
Сравнение комиссий QALT и SEIQ
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SEIQ
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SEIQ в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.90% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SEIQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.90% for SEIQ.
QALT is categorized as Multistrategy, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.15% for SEIQ.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SEIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор