Сравнение QALT с ISCMF
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. QALT is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности QALT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
QALT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.22% | 4.91% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.68% |
Correlation
The correlation between QALT and ISCMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
QALT
ISCMF
Сравнение QALT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.45 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и ISCMF
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -25.42% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.26% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -13.43% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 18.53% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 14.38% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 14.38% | -6.75% |
Сравнение комиссий QALT и ISCMF
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и ISCMF
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and ISCMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for ISCMF.
QALT is categorized as Multistrategy, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для QALT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор