PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.68% против 8.72% соответственно.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с SVAAXQALGX с AMRGXQALGX с ANFFXQALGX с ACIHX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий QALGX и TVRIX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

QALGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

6.06

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между QALGX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и TVRIX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и TVRIX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-39.36%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-8.45%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-24.87%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-39.36%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-9.20%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.10%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.06%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и TVRIX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.44%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.84%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

12.61%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.46%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.80%

+3.51%