Сравнение QAI с ALTS

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ALTS с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции QAI превзошли акции ALTS по среднегодовой доходности: 3.30% против -15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ALT5 Sigma Corporation (ALTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ALTS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и ALTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QAI и ALTS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ALTS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки ALTS в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и ALTS.

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у ALT5 Sigma Corporation (ALTS) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.