Сравнение ALTS с FTLS

С начала года, ALTS показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ALTS уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: -15.31% против 9.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALT5 Sigma Corporation (ALTS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTS и FTLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ALTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

Максимальная просадка ALTS за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTS и FTLS.

ALT5 Sigma Corporation (ALTS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ALTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.