PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PZW.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZW.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) are both Global Equities funds - PZW.TO tracks the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index while WSHR.NEO tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PZW.TO returned 10.66%/yr vs 6.24%/yr for WSHR.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZW.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZW.TO показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у WSHR.NEO с доходностью 9.30%.

PZW.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
9.03%
С начала года
16.26%
1 год
29.21%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.00%

WSHR.NEO

1 день
0.06%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.30%
1 год
11.56%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZW.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		16.26%18.48%16.03%12.88%-10.53%4.81%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		9.30%5.34%12.31%11.88%-11.31%15.91%

Correlation

The correlation between PZW.TO and WSHR.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с PXC.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с XWD.TOPZW.TO с EQL.TOPZW.TO с TEQT.TOPZW.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с QTIP.NEOWSHR.NEO с XST.TO

Доходность на риск

PZW.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZW.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZW.TOWSHR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.09

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.52

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.30

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

4.34

+7.85

PZW.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZW.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZW.TO и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZW.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки WSHR.NEO в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и WSHR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZW.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-21.74%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.96%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-11.15%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-21.74%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.74%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.08%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PZW.TO и WSHR.NEO

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что PZW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZW.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.38%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

7.74%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

10.72%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

11.14%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.03%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZW.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.67%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.38%1.34%1.31%1.34%1.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZW.TO and WSHR.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZW.TO tracks 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index, while WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и WSHR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор