Сравнение PZW.TO с TEQT.TO
PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - PZW.TO tracks the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, PZW.TO returned 31.67% vs 25.47% for TEQT.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZW.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZW.TO показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 9.52%.
PZW.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.06%
TEQT.TO
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZW.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 13.28% | 28.97% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 9.52% | 25.53% |
Correlation
The correlation between PZW.TO and TEQT.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZW.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
PZW.TO
TEQT.TO
Сравнение PZW.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZW.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.46 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 14.10 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.63 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок PZW.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -7.67% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -7.67% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.18% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.02% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.88% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZW.TO и TEQT.TO
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) составляет 3.36%, в то время как у TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PZW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.59% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.16% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.36% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 12.35% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.35% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZW.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как TEQT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 1.72% | 1.97% | 2.12% | 3.23% | 1.90% | 1.93% | 1.52% | 2.26% | 1.78% | 1.57% | 1.09% | 0.96% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZW.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZW.TO tracks 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: Invesco and TD.
Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор