PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZW.TO с INAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZW.TO с INAI.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) are both exchange-traded funds - PZW.TO is a Global Equities fund tracking the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index, while INAI.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Next Gen AI Index. Both are passively managed.

Доходность

Сравнение доходности PZW.TO и INAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PZW.TO

1 день
0.54%
1 месяц
1.10%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.79%
1 год
31.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.06%

INAI.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с EQL.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с XML.TOPZW.TO с CYH.TOPZW.TO с EQLI.TOPZW.TO с MEQT.TOPZW.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с ESG.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с QMVP.TOINAI.TO с EQLI.TO

Доходность на риск

PZW.TO vs. INAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INAI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZW.TO c INAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZW.TOINAI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZW.TO vs. INAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZW.TOINAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок PZW.TO и INAI.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZW.TOINAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PZW.TO и INAI.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZW.TOINAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZW.TO и INAI.TO

Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как INAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.72%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%

Часто задаваемые вопросы

PZW.TO is categorized as Global Equities, while INAI.TO is Technology Equities. PZW.TO tracks 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index, while INAI.TO tracks Morningstar Global Next Gen AI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и INAI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор