PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

The Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF seeks to track a fundamentally weighted composite index made up of 50% FTSE RAFI Developed ex-US Mid-Small 1500 Index and 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index. The RAFI methodology weights small- and mid-cap companies across global developed markets by fundamental measures such as sales, cash flow, dividends, and book value rather than market capitalization.

Эмитент
Invesco
Дата выпуска
29 янв. 2018 г.
Регион
Global ()
Категория
Global Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с EQL.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с XML.TOPZW.TO с CYH.TOPZW.TO с EQLI.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с MEQT.TOPZW.TO с QQC-F.TOPZW.TO с GEQT.TOPZW.TO с HEQT.TO

Доходность

График доходности PZW.TO

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции PZW.TO — CA$47. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции PZW.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,624.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) показал доход в 13.28% с начала года и 31.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZW.TO составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.26%.

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

1 день
0.54%
1 месяц
1.10%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.79%
1 год
31.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.55%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.53%
6 месяцев
7.06%
1 год
25.21%
3 года*
21.24%
5 лет*
14.93%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PZW.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PZW.TO закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.45%4.59%-8.50%7.70%5.41%-0.17%13.28%
20254.83%-3.16%-2.95%-3.09%6.23%3.68%2.85%5.23%2.81%0.34%1.74%-0.82%18.48%
2024-1.47%4.08%3.59%-2.89%3.91%-1.68%8.72%-2.80%1.97%-0.74%6.04%-2.93%16.03%
20235.85%0.82%-3.04%0.07%-1.55%1.57%5.97%-1.09%-5.27%-3.91%7.49%6.31%12.88%
2022-7.15%2.44%-1.30%-3.76%-1.97%-8.01%7.05%-1.31%-6.76%7.57%6.36%-2.56%-10.53%
20214.83%2.59%3.30%1.91%-1.47%3.21%-0.71%2.60%-0.50%-0.43%-1.78%2.98%17.53%

Метрики бенчмарка

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF has an annualized alpha of 8.25%, beta of 0.19, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2015.

  • This ETF participated in 89.88% of S&P 500 Index downside but only 81.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.25%
Бета
0.19
R²
0.05
Участие в росте
81.01%
Участие в снижении
89.88%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PZW.TO имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PZW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PZW.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.11

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.89

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.89

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.80

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.80CA$0.82CA$0.76CA$1.01CA$0.55CA$0.63CA$0.43CA$0.61CA$0.42CA$0.40CA$0.25CA$0.20

Дивидендный доход

1.72%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.82
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.76
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$1.01
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.55
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-32.45%апр. 2020 г.
1y 9mo7mo 21d
2y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-22.13%сент. 2022 г.
10mo 15d1y 3mo
2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.88%апр. 2025 г.
2mo 4d2mo 20d
4mo 24dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016
-13.24%февр. 2016 г.
6mo 27d5mo 25d
1y 17dиюль 2015 г. - авг. 2016 г.
Коррекция 2017 года2017
-10.20%сент. 2017 г.
3mo 23d1mo 25d
5mo 18dмай 2017 г. - окт. 2017 г.

Показатели просадок

PZW.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-48.87%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.17%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-19.59%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-23.14%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-27.97%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.55%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.67%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.45%

-0.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PZW.TO

Добавьте Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PZW.TO