PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PZW.TO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZW.TO с CIE.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds - PZW.TO tracks the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PZW.TO returned 11.00%/yr vs 11.94%/yr for CIE.NEO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZW.TO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZW.TO показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции PZW.TO уступали акциям CIE.NEO по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.94% соответственно.

PZW.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
9.03%
С начала года
16.26%
1 год
29.21%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.00%

CIE.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
11.98%
С начала года
17.42%
1 год
35.53%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.73%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZW.TO и CIE.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		16.26%18.48%16.03%12.88%-10.53%17.53%7.48%18.01%-8.08%13.64%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		17.42%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%

Correlation

The correlation between PZW.TO and CIE.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.27

The correlation between PZW.TO and CIE.NEO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с PXC.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с XWD.TOPZW.TO с EQL.TOPZW.TO с TEQT.TOPZW.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO

Доходность на риск

PZW.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZW.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZW.TOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.32

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.23

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

13.03

-0.84

PZW.TO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZW.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIE.NEO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZW.TO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZW.TO и CIE.NEO

Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и CIE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZW.TOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-40.08%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.10%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.44%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-20.55%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-40.08%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.67%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.09%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.74%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PZW.TO и CIE.NEO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PZW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZW.TOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.56%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.94%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

15.02%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.07%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.02%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZW.TO и CIE.NEO

Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.19%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.67%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%

Часто задаваемые вопросы

PZW.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZW.TO tracks 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор