Сравнение PZVMX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVMX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.91% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVMX и VVOIX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
PZVMX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
PZVMX
VVOIX
Сравнение PZVMX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.12 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.01 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PZVMX и VVOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и VVOIX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и VVOIX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVMX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -61.77% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.06% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -24.01% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -51.52% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -6.74% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -11.99% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.54% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и VVOIX
Текущая волатильность для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVMX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.27% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 22.92% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 24.19% | +1.02% |