PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.06% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с MYISXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с PZVEX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий PZVMX и FIUSX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.50

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.14

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.05

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.84

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.50

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между PZVMX и FIUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и FIUSX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и FIUSX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-56.30%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.92%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-21.69%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-46.38%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-4.39%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-9.50%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.69%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и FIUSX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.70%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.26%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.63%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.14%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

20.54%

+4.67%