PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZVMX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции ACLAX немного впереди с 8.53%.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с PZVIXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVXPZVMX с MYISX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий PZVMX и ACLAX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ACLAX в 1.22%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

PZVMX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.58

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.94

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.90

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.32

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZVMX и ACLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и ACLAX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и ACLAX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-51.37%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.99%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-17.55%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-39.24%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.58%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.29%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.98%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и ACLAX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.16%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.65%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

15.62%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

14.65%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

17.49%

+7.72%