Сравнение PZVIX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVIX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVIX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | -5.16% | 29.00% | 5.02% | 22.39% | -1.11% | 16.67% | -2.21% | 10.94% | -15.13% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%.
PZVIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVIX и VFSNX
PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
PZVIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
PZVIX
VFSNX
Сравнение PZVIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVIX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.06 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.49 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.81 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVIX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.06 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PZVIX и VFSNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVIX и VFSNX
Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | 2.76% | 2.62% | 10.86% | 4.15% | 4.57% | 0.83% | 1.11% | 2.01% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PZVIX и VFSNX
Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVIX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -43.65% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.47% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -33.75% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -9.35% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.56% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.91% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVIX и VFSNX
Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVIX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.66% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.11% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 14.58% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.89% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.67% | +2.76% |