PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и KGGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий PZVIX и KGGIX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

3.56

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.21

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

5.02

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

18.38

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.56

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между PZVIX и KGGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и KGGIX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и KGGIX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-45.11%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.65%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-26.43%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-7.13%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.59%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.91%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и KGGIX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.30% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.53%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.41%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.17%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.10%

+3.33%