PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и GISOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-18.41%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью -1.31%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий PZVIX и GISOX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.75

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.19

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

2.75

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.17

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между PZVIX и GISOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и GISOX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и GISOX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-47.98%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.42%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-47.98%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-33.01%

+19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-17.40%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и GISOX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.16%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.04%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.40%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

19.81%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.61%

-0.18%