PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVIX с FISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, PZVIX returned 9.44%/yr vs 6.07%/yr for FISMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZVIX charges 1.45%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 9.67%.

PZVIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.44%
1 год
17.18%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

FISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.67%
6 месяцев
11.20%
1 год
17.87%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVIX и FISMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		3.74%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.67%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-12.73%

Correlation

The correlation between PZVIX and FISMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between PZVIX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с DFVQXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

PZVIX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.19

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

6.18

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и FISMX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVIXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-60.94%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.71%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-12.70%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-31.07%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.54%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-10.64%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.99%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и FISMX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVIXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.82%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.15%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

12.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.57%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

14.05%

+4.36%

Сравнение комиссий PZVIX и FISMX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и FISMX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FISMX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.27%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.53%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZVIX and FISMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISMX has higher volatility (3.82%) compared to PZVIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, PZVIX dropped -56.15% vs FISMX's -60.94%.

FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVIX и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор