PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и ARTJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-16.90%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью -2.82%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с PZIEXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий PZVIX и ARTJX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.55

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.81

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTJX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между PZVIX и ARTJX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и ARTJX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и ARTJX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-64.43%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.10%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-37.04%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-9.81%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.31%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и ARTJX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.01%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.58%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.76%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.82%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.38%

+1.05%