Сравнение PZT с TAXS
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - PZT tracks the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PZT charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности PZT и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZT и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 5.96% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PZT and TAXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZT vs. TAXS — Ранг доходности на риск
PZT
TAXS
Сравнение PZT c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.85 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок PZT и TAXS
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -0.84% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.24% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 1.00% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 1.00% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.00% | +5.96% |
Сравнение комиссий PZT и TAXS
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и TAXS
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZT and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.82% for TAXS.
PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for PZT and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для PZT и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор