PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.51% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PZRMX и PMAIX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

PZRMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.43

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.08

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.50

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.66

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.12

-0.46

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PMAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PMAIX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PMAIX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-24.12%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-7.06%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-13.97%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-24.12%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.10%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.69%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PMAIX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.18%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

7.19%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

7.20%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

7.58%

-0.02%