PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PEQUX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.43% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий PZRIX и PEQUX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.68

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.29

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.26

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

10.40

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PEQUX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.68

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Корреляция

Корреляция между PZRIX и PEQUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и PEQUX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и PEQUX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-83.68%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.80%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-33.42%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-35.75%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.86%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-34.09%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и PEQUX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.18%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.91%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

16.43%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.76%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.90%

+0.12%