PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PZRIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.80% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий PZRIX и KGIIX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

3.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

4.34

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

5.30

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

19.59

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGIIX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.34

Корреляция

Корреляция между PZRIX и KGIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и KGIIX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и KGIIX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-27.81%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-27.81%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-27.81%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.78%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.15%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и KGIIX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Kopernik International Fund (KGIIX) имеют волатильность 5.45% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.93%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.41%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.21%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.75%

+4.27%