Сравнение PZRIX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | -2.26% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и GQJPX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
PZRIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
PZRIX
GQJPX
Сравнение PZRIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.48 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.92 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.84 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 6.99 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.48 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и GQJPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и GQJPX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и GQJPX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -21.83% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.78% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.53% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.58% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.49% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и GQJPX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеют волатильность 5.45% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.33% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.03% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.39% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.05% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.05% | +3.97% |