Сравнение PZRIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 7.89% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.87% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.95%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и FSGEX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
PZRIX
FSGEX
Сравнение PZRIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.70 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.26 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.36 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 9.13 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.70 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и FSGEX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 6.08% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и FSGEX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -34.74% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.24% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -29.66% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -34.74% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.59% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.51% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.90% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и FSGEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.91% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.22% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 16.32% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.20% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.14% | +0.87% |