PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-9.14%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий PZRIX и FHLFX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHLFX
Fidelity Series International Index Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.39

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.90

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.95

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

7.44

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.39

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между PZRIX и FHLFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и FHLFX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и FHLFX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-33.58%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.37%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.36%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.18%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.18%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.97%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и FHLFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.63%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.01%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.06%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.82%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.63%

-0.61%