PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с BRXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BRXIX с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRIX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции BRXIX немного впереди с 10.28%.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX

Сравнение комиссий PZRIX и BRXIX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BRXIX в 0.64%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.29

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.89

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.91

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

11.37

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRXIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между PZRIX и BRXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и BRXIX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности BRXIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и BRXIX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-36.21%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.21%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-26.48%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-36.21%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.73%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.98%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и BRXIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.09%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.39%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.86%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.44%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.74%

+1.28%