PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.55% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с FSOSX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий PZRIX и ANDIX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.22

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.72

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.68

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

6.23

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.22

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между PZRIX и ANDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и ANDIX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и ANDIX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-27.59%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-27.59%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-27.59%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.09%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.33%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и ANDIX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.45% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.71%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.44%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.12%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.79%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

13.46%

+3.56%