Сравнение PZLV с CBSE
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и CBSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 30.64% |
Correlation
The correlation between PZLV and CBSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. CBSE — Ранг доходности на риск
PZLV
CBSE
Сравнение PZLV c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 0.80 | +5.83 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и CBSE
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -36.30% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -12.30% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 22.55% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 24.06% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 23.78% | -9.58% |
Сравнение комиссий PZLV и CBSE
PZLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и CBSE
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and CBSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PZLV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
CBSE has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Clough. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор