PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZIEX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции FEMSX немного отстают с 10.88%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий PZIEX и FEMSX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

PZIEX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.41

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEMSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEMSX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEMSX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-44.16%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.42%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-41.64%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-44.16%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-10.35%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-13.52%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEMSX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.41%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.73%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.16%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.65%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.13%

-3.82%