Сравнение PZIEX с FEMSX
PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 11.32%/yr vs 12.03%/yr for FEMSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и FEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции PZIEX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.03% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.32%
FEMSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 17.53%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PZIEX и FEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 11.67% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 25.11% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
Correlation
The correlation between PZIEX and FEMSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between PZIEX and FEMSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIEX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск
PZIEX
FEMSX
Сравнение PZIEX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIEX | FEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.45 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 12.17 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и FEMSX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIEX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -44.16% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.42% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.04% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -39.12% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -44.16% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -6.40% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -13.35% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.80% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и FEMSX
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIEX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.00% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 20.88% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 22.85% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 19.85% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 19.63% | -4.31% |
Сравнение комиссий PZIEX и FEMSX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и FEMSX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FEMSX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.96% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.30% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
PZIEX and FEMSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (10.00%) compared to PZIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs FEMSX's -44.16%.
FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZIEX и FEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор