Сравнение FEDAX с JEMWX
FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 12.13%/yr for JEMWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDAX charges 1.49%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.
Доходность
Сравнение доходности FEDAX и JEMWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDAX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции FEDAX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.13% соответственно.
FEDAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.66%
JEMWX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 67.26%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам FEDAX и JEMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 19.92% | 31.49% | -3.90% | 20.38% | -12.13% | 6.39% | 16.62% | 19.32% | -19.19% | 36.46% |
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 33.11% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
Correlation
The correlation between FEDAX and JEMWX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between FEDAX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDAX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск
FEDAX
JEMWX
Сравнение FEDAX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDAX | JEMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.63 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 5.41 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 22.67 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDAX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 3.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FEDAX и JEMWX
Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и JEMWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDAX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -49.42% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.55% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -15.01% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -44.78% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -49.42% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -17.42% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.99% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDAX и JEMWX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDAX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 8.00% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 16.25% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 19.40% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 19.24% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 19.44% | -3.68% |
Сравнение комиссий FEDAX и JEMWX
FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDAX и JEMWX
Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности JEMWX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 3.81% | 4.57% | 3.79% | 1.85% | 1.41% | 11.64% | 0.31% | 0.74% | 1.54% | 1.50% | 1.13% | 0.52% |
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.07% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FEDAX and JEMWX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMWX has higher volatility (8.00%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs JEMWX's -49.42%.
JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDAX и JEMWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор