Сравнение PZFVX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.53% соответственно.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и VIHAX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
PZFVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
PZFVX
VIHAX
Сравнение PZFVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.39 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.04 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.24 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 13.18 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.39 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и VIHAX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности VIHAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и VIHAX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -38.80% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.53% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -23.92% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -38.80% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -5.60% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.09% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.62% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и VIHAX
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 5.71% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.13% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 14.31% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 13.69% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 15.92% | +14.68% |