PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и AVERX

2026 (YTD)2025
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%15.88%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий PZFVX и AVERX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.17

-0.89

Корреляция

Корреляция между PZFVX и AVERX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и AVERX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и AVERX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-11.33%

-60.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-6.66%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-5.39%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

19.13%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

19.13%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

19.13%

+11.47%