PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYZ с EART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYZ и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и EART


2026 (YTD)2025202420232022
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
8.90%28.01%2.54%9.56%-5.10%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
7.49%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 7.49%.


PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

EART

1 день
4.60%
1 месяц
-18.58%
С начала года
7.49%
6 месяцев
23.42%
1 год
108.62%
3 года*
16.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Сравнение комиссий PYZ и EART

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.


Доходность на риск

PYZ vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина

EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYZEARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.76

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.00

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.78

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

14.28

-6.51

PYZ vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYZEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между PYZ и EART составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и EART

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EART в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и EART

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и EART.


Загрузка...

Показатели просадок


PYZEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-53.68%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-26.03%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-18.58%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-29.89%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

6.89%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и EART

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 11.21%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYZEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

17.00%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

32.26%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

39.95%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

33.89%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

33.89%

-7.51%