Сравнение PYZ с EART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART).
PYZ и EART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и EART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -5.10% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 7.49% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 7.49%.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
EART
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 108.62%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и EART
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.
Доходность на риск
PYZ vs. EART — Ранг доходности на риск
PYZ
EART
Сравнение PYZ c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.76 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.00 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.78 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 14.28 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.76 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и EART составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и EART
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EART в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и EART
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и EART.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -53.68% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -26.03% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -18.58% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -29.89% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 6.89% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и EART
Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 11.21%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 17.00% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 32.26% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 39.95% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 33.89% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 33.89% | -7.51% |