PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PYVLX
Payden Equity Income Fund		-1.31%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

PYVLX

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.12%
1 год
11.49%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.87%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с PYFRXPYVLX с ACTIXPYVLX с FBLEXPYVLX с RIDAXPYVLX с VALAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий PYVLX и TOWFX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.76

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.42

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.07

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.75

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между PYVLX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и TOWFX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.61%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и TOWFX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-96.18%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-96.18%

+70.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-94.95%

+88.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-21.04%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и TOWFX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.60%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

11.95%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

1,084.26%

-1,067.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

971.53%

-955.05%