PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PYVLX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.60% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с PYFRX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий PYVLX и AUXFX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.62

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.96

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между PYVLX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и AUXFX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и AUXFX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-39.82%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.19%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-15.73%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-33.69%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.90%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.44%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.90%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и AUXFX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.37%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.55%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.14%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.22%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.20%

+1.30%