Сравнение PYTRX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PYTRX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.00% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и WFBIX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PYTRX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
PYTRX
WFBIX
Сравнение PYTRX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.49 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и WFBIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и WFBIX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и WFBIX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -18.68% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.80% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -17.84% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -18.68% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.15% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.27% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и WFBIX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.55% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.42% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.37% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.15% | -1.16% |