PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYTRX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYTRX с FNMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYTRX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FNMIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.93% соответственно.

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с ETGPYTRX с EADOXPYTRX с FEDUXPYTRX с DUTMXPYTRX с PMYYXPYTRX с QDIBX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий PYTRX и FNMIX

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Доходность на риск

PYTRX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYTRXFNMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.08

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.89

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

9.51

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYTRX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYTRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYTRX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYTRXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.08

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между PYTRX и FNMIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и FNMIX

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FNMIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.65%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и FNMIX

Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и FNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYTRXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-42.76%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-5.05%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-27.16%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

-27.16%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.57%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.72%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и FNMIX

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеют волатильность 1.81% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYTRXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.25%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.54%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

6.94%

-2.95%