PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYTRX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYTRX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYTRX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.99% соответственно.

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с EADOXPYTRX с FEDUXPYTRX с DUTMXPYTRX с PMYYXPYTRX с QDIBX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий PYTRX и ETG

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Доходность на риск

PYTRX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYTRXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

5.79

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYTRX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYTRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYTRX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYTRXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между PYTRX и ETG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и ETG

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и ETG

Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

PYTRXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-74.76%

+62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-16.64%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-31.64%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

-51.53%

+38.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-11.20%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-13.55%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.88%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и ETG

Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYTRXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

7.67%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

11.90%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

20.21%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

19.73%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

21.17%

-17.18%