Сравнение PYTRX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 21.36% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и PGTYX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PYTRX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PYTRX
PGTYX
Сравнение PYTRX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.91 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и PGTYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и PGTYX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и PGTYX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -42.09% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -14.51% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -42.09% | +29.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -42.09% | +29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.61% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.66% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.58% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 9.40% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 17.20% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 28.33% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 24.75% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 23.91% | -19.92% |